本文選題：流動(dòng)性沖擊 + 銀行間市場(chǎng)　； 參考：《華中科技大學(xué)》2012年碩士論文

【摘要】：流動(dòng)性在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理中占有重要地位，在正常情況下，商業(yè)銀行會(huì)持有一定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的流動(dòng)性沖擊。當(dāng)銀行受到流動(dòng)性沖擊時(shí)，流動(dòng)性緊缺銀行可以通過(guò)銀行間市場(chǎng)從流動(dòng)性盈余的銀行那里獲得流動(dòng)性，所以銀行間市場(chǎng)存在一個(gè)銀行間市場(chǎng)利率。當(dāng)利率適合時(shí)，銀行間市場(chǎng)能夠緩解流動(dòng)性沖擊，當(dāng)利率不合適時(shí)，會(huì)使流動(dòng)性沖擊更加嚴(yán)重，，此時(shí)就需要中央銀行的干預(yù)。 本文中我們建立了一個(gè)銀行間市場(chǎng)模型，并且證明在遭遇流動(dòng)性沖擊時(shí)，中央銀行的利率政策可以直接改善銀行間市場(chǎng)的流動(dòng)性狀況。模型中我們給出的中央銀行的最優(yōu)政策是在發(fā)生危機(jī)時(shí)降低銀行間市場(chǎng)利率，這一點(diǎn)與實(shí)際中中央銀行所采取的措施是一致的。通過(guò)了解銀行間市場(chǎng)的作用，我們可以從直覺(jué)上就可以得到模型的結(jié)果。銀行間市場(chǎng)的最重要作用就是重新分配銀行系統(tǒng)中的流動(dòng)性?xún)?chǔ)備，從流動(dòng)性充足銀行轉(zhuǎn)移至流動(dòng)性短缺的銀行。本模型中，我們將銀行所面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)定義為關(guān)于流動(dòng)性資產(chǎn)需求的不確定性，而這種流動(dòng)性資產(chǎn)就是銀行儲(chǔ)備。 通過(guò)模型分析，最后我們認(rèn)為在解決流動(dòng)性沖擊問(wèn)題上，中央銀行能夠發(fā)揮非常有效的作用，并且針對(duì)不同的沖擊狀態(tài)，中央銀行采取的干預(yù)措施也不同。
[Abstract]:Liquidity plays an important role in the management of commercial banks. Under normal circumstances, commercial banks will hold a certain amount of liquidity assets to cope with possible liquidity shocks. When banks are hit by liquidity liquidity scarce banks can obtain liquidity from banks with liquidity surpluses through the interbank market so there is an interbank market interest rate in the interbank market. When the interest rate is suitable, the interbank market can mitigate the liquidity shock, and when the interest rate is not suitable, it will make the liquidity shock more serious, which requires the intervention of the central bank. In this paper we establish an interbank market model and prove that the central bank's interest rate policy can directly improve the liquidity situation of the interbank market in the event of a liquidity shock. The optimal policy of the central bank in the model is to reduce the interbank market interest rate in the event of crisis, which is consistent with the measures taken by the central bank in practice. By understanding the role of the interbank market, we can intuitively get the results of the model. The most important role of the interbank market is to redistribute liquidity reserves in the banking system, moving from liquid banks to cash-strapped banks. In this model, we define the liquidity risk faced by banks as the uncertainty about the demand for liquid assets, which are bank reserves. Through the model analysis, we conclude that the central bank can play a very effective role in solving the liquidity shock problem, and the intervention measures taken by the central bank are different according to different impact states.
【學(xué)位授予單位】：華中科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類(lèi)號(hào)】：F822.0;F832.3

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 張雪麗,王曉峰;加強(qiáng)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的思考[J];東北財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);2004年01期

2 王飛;;當(dāng)前國(guó)際上商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的變化與監(jiān)管趨勢(shì)[J];南方金融;2011年01期

3 郭少杰;楊潔;;我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理[J];黑龍江對(duì)外經(jīng)貿(mào);2006年10期

4 吳瓊;;我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策[J];合作經(jīng)濟(jì)與科技;2009年02期

5 溫珂,王立;商業(yè)銀行流動(dòng)性管理缺位及制約因素分析[J];華南金融研究;2003年02期

6 李玉婷;;中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀與對(duì)策[J];經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊;2010年16期

7 鄭振東,王崗;雙重信貸配給與中國(guó)銀行業(yè)的流動(dòng)性隱患研究[J];金融與經(jīng)濟(jì);2004年09期

8 趙紅光,劉平,黃培清;我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理與防范[J];技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理研究;2001年05期

9 車(chē)嘉麗;;企業(yè)流動(dòng)性及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究文獻(xiàn)綜述[J];生產(chǎn)力研究;2009年12期

10 楊伯元;楊小菊;;當(dāng)前形勢(shì)下我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策[J];商場(chǎng)現(xiàn)代化;2010年05期

本文編號(hào)：1832070