本文選題：商業(yè)銀行 + 流動性風(fēng)險　； 參考：《蘭州商學(xué)院》2012年碩士論文

【摘要】：隨著我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理問題已成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理過程中的一個重要問題。近年來，我國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會頒布了一些政策性文件，提出要加強(qiáng)我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理。因此，，商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理問題不僅是商業(yè)銀行亟需解決的問題，也是學(xué)術(shù)界需要加以研究的重要課題。 在商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理日趨重要的背景下，本文運用理論分析與實證分析相結(jié)合的方法對蘭州地區(qū)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理進(jìn)行研究。本文首先對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理理論、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險計量指標(biāo)以及商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理方法進(jìn)行理論概述。其次，本文從蘭州地區(qū)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的影響因素、蘭州地區(qū)商業(yè)銀行流動性現(xiàn)狀及流動性風(fēng)險管理中可能存在的問題三個方面分析蘭州地區(qū)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理。在此基礎(chǔ)上，本文基于相關(guān)數(shù)據(jù)，對工商銀行、招商銀行和蘭州銀行構(gòu)建流動性風(fēng)險度量模型，并在多元回歸模型的基礎(chǔ)上對招商銀行和蘭州銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險壓力測試。最后，本文從微觀和宏觀兩個層面對加強(qiáng)蘭州地區(qū)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理提出政策建議。以期對全面提升商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理水平具有借鑒意義。
[Abstract]:With the expansion of commercial bank business in China, liquidity risk management has become an important issue in the process of commercial bank management. In recent years, China's Banking Regulatory Commission has issued some policy documents, proposing to strengthen liquidity risk management of commercial banks in China. Therefore, the liquidity risk management of commercial banks is not only an urgent problem for commercial banks, but also an important subject for academic research. Under the background of the increasingly important liquidity risk management of commercial banks, this paper studies the liquidity risk management of commercial banks in Lanzhou area by combining theoretical analysis with empirical analysis. This paper firstly summarizes the theory of liquidity risk management of commercial banks, the measurement index of liquidity risk of commercial banks and the methods of liquidity risk management of commercial banks. Secondly, this paper analyzes the liquidity risk management of commercial banks in Lanzhou area from three aspects: the influencing factors of liquidity risk, the current liquidity situation and the possible problems in liquidity risk management of commercial banks in Lanzhou area. On this basis, based on the relevant data, this paper constructs a liquidity risk measurement model for ICBC, China Merchants Bank and Lanzhou Bank, and carries out liquidity risk stress tests on CMB and Lanzhou Bank on the basis of multiple regression model. Finally, this paper puts forward some policy suggestions on strengthening the liquidity risk management of commercial banks in Lanzhou from the micro and macro aspects. In order to improve the overall level of liquidity risk management of commercial banks have reference significance.
【學(xué)位授予單位】：蘭州商學(xué)院
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1936994