【摘要】：金融證券市場(chǎng)的最優(yōu)化投資理論也就是對(duì)在多樣化的市場(chǎng)環(huán)境中如何做出最優(yōu)化投資決策的問題進(jìn)行探討,實(shí)現(xiàn)收益的最大化。在以往的相關(guān)研究中,雖然也對(duì)組合投資的內(nèi)容進(jìn)行了簡(jiǎn)單說明,然而依然有問題存在,比如均值-方差的投資組合體系往往只適用于相對(duì)穩(wěn)定的金融市場(chǎng)中,參考的價(jià)值也是十分有限的�；�于此,本文對(duì)最優(yōu)化組合的模型進(jìn)行了深入探討與分析。
【文章目錄】：
一、研究的背景
二、最優(yōu)投資組合的構(gòu)建過程
三、最優(yōu)投資組合的管理要求
四、M-V投資組合模型的類型
    （一）單階段的M-V投資組合模型
    （二）雙階段的M-V投資組合模型
五、最優(yōu)投資組合模型的選擇
    （一）確定時(shí)域的M-V最優(yōu)投資組合
    （二）隨即時(shí)域的M-V最優(yōu)投資組合

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