證券公司是金融市場的重要組成部分,在宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、國有資產(chǎn)配置、民營企業(yè)融資等方面發(fā)揮著重要作用。伴隨著我國證券公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展、投資規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大,證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理的質(zhì)量嚴(yán)重影響到了金融市場的健康發(fā)展。自營業(yè)務(wù)作為證券公司收入的主要來源之一,由于投資決策自主、存在交易風(fēng)險(xiǎn)、收益不穩(wěn)定等特點(diǎn),使得證券公司虧損、破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)事件頻頻發(fā)生。華龍證券作為一家中小型綜合券商,曾因激進(jìn)的投資風(fēng)格導(dǎo)致自營業(yè)務(wù)巨額虧損,公司資不抵債、瀕臨破產(chǎn)邊緣,雖然在一系列措施幫助下重整旗鼓,但也暫停了證券自營業(yè)務(wù)。近年來,華龍證券通過股份制改革、增資擴(kuò)股等方式增加了公司資本實(shí)力,為了彌補(bǔ)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)、投資渠道、收入來源偏少等缺陷,華龍證券重新開展自營業(yè)務(wù),并把自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理放到了首要位置。然而,由于自營業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)、投研能力、操作水平、風(fēng)險(xiǎn)控制都需要時間和經(jīng)驗(yàn)積累,短期內(nèi)不可能完全做到,使得自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件再次爆發(fā),優(yōu)化其自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)勢在必行,否則會再次影響其自營業(yè)務(wù)乃至整個公司的健康發(fā)展。本文以華龍證券自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理為研究對象,在對國內(nèi)外相關(guān)理論和文獻(xiàn)研究的基礎(chǔ)上,從華龍證券自營業(yè)務(wù)開展情況、...

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【學(xué)位級別】：碩士

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中文摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究的背景和意義
        1.1.1 研究的背景
        1.1.2 研究的意義
    1.2 研究的主要內(nèi)容
    1.3 研究的思路和方法
        1.3.1 研究的思路
        1.3.2 研究的方法
第二章 相關(guān)理論和文獻(xiàn)綜述
    2.1 有關(guān)概念界定
        2.1.1 風(fēng)險(xiǎn)
        2.1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理
        2.1.3 自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
    2.2 自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)理論
        2.2.1 證券風(fēng)險(xiǎn)類別
        2.2.2 證券風(fēng)險(xiǎn)度量方法
        2.2.3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理
    2.3 證券公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素
        2.3.1 自營業(yè)務(wù)的外部風(fēng)險(xiǎn)因素
        2.3.2 自營業(yè)務(wù)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素
    2.4 國內(nèi)外研究文獻(xiàn)綜述
        2.4.1 國外文獻(xiàn)綜述
        2.4.2 國內(nèi)文獻(xiàn)綜述
第三章 華龍證券自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀評析
    3.1 華龍證券簡介
    3.2 華龍證券自營業(yè)務(wù)開展情況
    3.3 華龍證券自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識別
        3.2.1 存在的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
        3.2.2 存在的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
    3.4 華龍證券自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)行做法
        3.4.1 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
        3.4.2 風(fēng)險(xiǎn)管理制度
        3.4.3 風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)
        3.4.4 風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告
        3.4.5 風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)體系
        3.4.6 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)
    3.5 華龍證券自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的成效評價
    3.6 華龍證券自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件
        3.6.1 自營業(yè)務(wù)交易導(dǎo)致嚴(yán)重后果
        3.6.2 債券交易操作風(fēng)險(xiǎn)暴露
        3.6.3 持有債券信用風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)
    3.7 存在的問題及其失效的原因
        3.7.1 自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題
        3.7.2 自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理失效的原因
第四章 華龍證券自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化設(shè)計(jì)
    4.1 優(yōu)化目標(biāo)與原則
        4.1.1 優(yōu)化目標(biāo)
        4.1.2 優(yōu)化原則
    4.2 抓好風(fēng)險(xiǎn)管理制度落實(shí)
        4.2.1 明確自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程
        4.2.2 嚴(yán)格執(zhí)行自營業(yè)務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)限額管理
        4.2.3 定期開展風(fēng)險(xiǎn)管理有效性檢查
    4.3 優(yōu)化自營業(yè)務(wù)投資策略
        4.3.1 加大業(yè)務(wù)部門投資研究力度
        4.3.2 引入量化投資技術(shù)模型
        4.3.3 調(diào)整自營投資資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
    4.4 推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍建設(shè)
        4.4.1 增加風(fēng)險(xiǎn)管理人員配置
        4.4.2 提升風(fēng)險(xiǎn)管理人員綜合素質(zhì)
        4.4.3 完善風(fēng)險(xiǎn)管理人員考核機(jī)制
    4.5 加強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)意識培養(yǎng)
        4.5.1 營造全員風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍
        4.5.2 健全風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任機(jī)制
        4.5.3 鼓勵全員參與風(fēng)險(xiǎn)管理
第五章 預(yù)期效果和保障措施
    5.1 預(yù)期效果
    5.2 保障措施
        5.2.1 高層管理人員重視支持
        5.2.2 風(fēng)控系統(tǒng)信息安全保障
        5.2.3 自營業(yè)務(wù)定期內(nèi)部審計(jì)
第六章 研究結(jié)論和展望
    6.1 研究結(jié)論
    6.2 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
作者簡歷



本文編號：4041904