發(fā)布時(shí)間：2025-01-11 00:26

　　原油作為一種能源與化工材料,在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著不可或缺的作用,而其價(jià)格在近十多年往往由于受各種突發(fā)事件的影響而產(chǎn)生大幅波動(dòng),因此探索油價(jià)波動(dòng)如何準(zhǔn)確預(yù)測(cè)在全世界范圍內(nèi)備受關(guān)注,結(jié)構(gòu)突變已成為影響油價(jià)波動(dòng)預(yù)測(cè)的重要因素。但目前,考慮結(jié)構(gòu)突變的國(guó)際油價(jià)波動(dòng)預(yù)測(cè)研究仍有很多問(wèn)題,比如現(xiàn)有的大多數(shù)方法往往把結(jié)構(gòu)突變的過(guò)程視為是一個(gè)陡峭的過(guò)程,而很多學(xué)者提出對(duì)價(jià)格波動(dòng)的結(jié)構(gòu)突變進(jìn)行平滑建模同樣是合理的,因此,有必要探究不同的結(jié)構(gòu)突變處理方式對(duì)波動(dòng)率模型的預(yù)測(cè)性能有怎樣的影響,從而對(duì)考慮結(jié)構(gòu)突變的國(guó)際油價(jià)波動(dòng)預(yù)測(cè)模型做系統(tǒng)的分析與比較,進(jìn)而尋找最優(yōu)的預(yù)測(cè)模型。因此,本文選用了將結(jié)構(gòu)突變視為平滑過(guò)程和陡峭過(guò)程的兩種處理方式,在第三章和第四章中分別將考慮結(jié)構(gòu)突變的不同類(lèi)型的波動(dòng)率模型作為研究對(duì)象,即使用低頻數(shù)據(jù)的GARCH族模型和使用高頻數(shù)據(jù)的HAR族模型,系統(tǒng)地探究了不同的結(jié)構(gòu)突變處理方式對(duì)波動(dòng)率模型預(yù)測(cè)性能的影響。研究的主要結(jié)果表明:第一,國(guó)際原油市場(chǎng)中存在明顯的結(jié)構(gòu)突變現(xiàn)象,考慮結(jié)構(gòu)突變這一因素可以顯著提高GARCH族模型和HAR族模型的擬合和預(yù)測(cè)性能,且模型中加入低頻三角函數(shù)即可較好地描述原...

【文章頁(yè)數(shù)】：73 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

圖1.1技術(shù)路線(xiàn)圖

考慮結(jié)構(gòu)突變的國(guó)際油價(jià)波動(dòng)預(yù)測(cè)建模研究4法（平滑轉(zhuǎn)換、ICSS算法），將其分別與HAR族模型結(jié)合，從“平滑”和“陡峭”兩個(gè)角度出發(fā)探討原油市場(chǎng)波動(dòng)率中存在的結(jié)構(gòu)問(wèn)題，判斷哪種結(jié)構(gòu)突變處理方法能夠較好地提高HAR模型對(duì)原油市場(chǎng)波動(dòng)率的預(yù)測(cè)性能，并選擇使用低頻數(shù)據(jù)的GARCH族模型及....

本文編號(hào)：4025659