本文研究了市場利率,基礎資產(chǎn)價格及其波動率過程滿足一類多元仿射跳擴散模型的遠期生效期權(quán)定價問題,其中市場利率和波動率過程與基礎資產(chǎn)相關且具有共同跳躍風險成分.利用Fourier反變換和遠期測度技術(shù),獲得了歐式遠期生效看漲期權(quán)價格的解析顯示解.應用數(shù)值計算比較了利率,波動率過程對期權(quán)價格的不同表現(xiàn),并分析了模型中主要參數(shù)對期權(quán)價格和對沖策略的影響.數(shù)值結(jié)果表明,利率和波動率因素,以及跳躍風險參數(shù)對期權(quán)價格有顯著作用,這表明了多元仿射跳擴散模型具有較好擬合實際的能力. 

【文章來源】：數(shù)學雜志. 2019,39(03)

【文章頁數(shù)】：17 頁

【部分圖文】：

圖１：三類模型下生效日對期權(quán)價格和Ａ對沖策略的影響??

【參考文獻】：
期刊論文
[1]隨機波動率跳躍擴散模型下復合期權(quán)定價[J]. 鄧國和.  數(shù)理統(tǒng)計與管理. 2015(05)
[2]隨機波動率下跳擴散模型的遠期生效期權(quán)[J]. 黃國安,鄧國和.  廣西師范大學學報(自然科學版). 2009(03)



本文編號：3016776