滬深300股指期權(quán)對股票市場定價機制具有重要影響。以往研究認(rèn)為,期權(quán)存在價格發(fā)現(xiàn)、資源配置和風(fēng)險管理三大作用。本文從波動率套利的角度出發(fā),提出股指期權(quán)的另一重要作用是引導(dǎo)股票市場形成均衡的波動率定價機制,保證股票市場平穩(wěn)運行,避免出現(xiàn)重大的尾部風(fēng)險事件。 

【文章來源】：中國物價. 2020,(05)

【文章頁數(shù)】：3 頁

【文章目錄】：
一、前言
二、滬深300股指期權(quán)介紹
三、期權(quán)定價原理介紹
四、關(guān)于期權(quán)作用的研究綜述
五、滬深300股指期權(quán)與波動率定價
六、結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]股指期貨與股指期權(quán)市場之間的風(fēng)險傳遞效應(yīng)研究——來自香港恒生指數(shù)衍生品市場的證據(jù)[J]. 魏潔,韓立巖.  數(shù)理統(tǒng)計與管理. 2014(06)



本文編號：3027800