作為非壽險的重要構(gòu)成部分,未決賠款往往具有“長尾”的特征.由于其從事故發(fā)生到理賠結(jié)束往往需要經(jīng)歷一個比較長的時間,保險公司未決賠款準備金的計提是否合理直接關(guān)系到其賠付能力和財務(wù)狀況,可以說是非壽險公司的責(zé)任準備金中最為重要的負債項目之一.由于我國保險行業(yè)起步的比較晚,發(fā)展相對落后,絕大多數(shù)非壽險公司都存在歷史數(shù)據(jù)缺失,行業(yè)數(shù)據(jù)積累不足和數(shù)據(jù)存在虛假等問題,在此現(xiàn)狀下,非壽險公司運用經(jīng)典的準備金估計方法來估算準備金會產(chǎn)生較大的誤差.由于未決賠案一般是長尾業(yè)務(wù),其未來賠款的預(yù)測依賴于保險業(yè)務(wù)的實際情況和精算師的從業(yè)經(jīng)驗和判斷,且系統(tǒng)本身自有的隨機性,這都決定了未決賠款準備金的估算具有模糊性.于是,筆者試圖對鏈梯法中的進展因子進行模糊化處理,引入模糊線性回歸模型,對未決賠款準備金進行評估.本文基于模糊集理論,將利用數(shù)學(xué)建模和保險精算的相關(guān)知識,采用對比分析的方法來研究傳統(tǒng)鏈梯法和模糊線性回歸模型在未決賠款準備金評估中的應(yīng)用問題.從理論和實證兩部分來討論模糊線性回歸模型在未決賠款準備金評估中的應(yīng)用,并對其應(yīng)用效果做出評價.

【文章頁數(shù)】：51 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖4-1所觀測到的模型的值和估計的線性回歸模型

其中=ln(+1),=1,2,···,8.模型4-5可以由圖4-1所示.圖4-1中的軸表示=ln(+1),=1,2,···,8,軸表示的值.藍色實線部分表示模型4-4中....

圖4-2所觀測到的進展因子的值和估計的模型

+2.23773)(4-11)模型4-11可以由圖4-2所示.其中軸表示進展年=1,2,···,8,軸表示進展因子的值.藍色實線表示′的線性估計.藍色虛線部分表示′′的估計,即模糊數(shù)近似值的估計值....

圖4-3R程序代碼

廣州大學(xué)理學(xué)碩士學(xué)位論文附錄ABootstrap的t分布區(qū)間的R程序代碼如下:

本文編號：4048339