全球金融危機(jī)后,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是全球各級(jí)政府和監(jiān)管部門以及金融業(yè)關(guān)注研究和應(yīng)對(duì)的熱點(diǎn)和重點(diǎn)。金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范和管理是減貧脫貧、環(huán)保治理和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防范化解三大攻堅(jiān)戰(zhàn)略之一,研究金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),不僅具有重要的學(xué)術(shù)價(jià)值,更有迫切的現(xiàn)實(shí)意義。本文立足識(shí)別保險(xiǎn)公司系統(tǒng)重要性,通過(guò)MES、SRISK、以及ΔCoVaR多維度測(cè)量中國(guó)保險(xiǎn)公司的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口與貢獻(xiàn),甄別主要影響因素,并利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模擬非上市保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)。研究發(fā)現(xiàn):三種評(píng)估模型結(jié)果具有一致性,保險(xiǎn)公司的杠桿率和非核心業(yè)務(wù)對(duì)其系統(tǒng)重要性有顯著正效應(yīng);保險(xiǎn)公司系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口與貢獻(xiàn)受金融危機(jī)和股市震蕩明顯。鑒于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有效防控是未來(lái)保險(xiǎn)業(yè)防風(fēng)險(xiǎn)工作的重點(diǎn),本文結(jié)合研究發(fā)現(xiàn)提出了對(duì)中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。

【文章頁(yè)數(shù)】：14 頁(yè)

【文章目錄】：
一、引 言
二、文獻(xiàn)綜述
三、研究設(shè)計(jì)
    (一) 系統(tǒng)重要性測(cè)量方法
    (二) 研究假設(shè)
        1.規(guī)模
        2.杠桿率
        3.非核心業(yè)務(wù)
        4.其他相關(guān)因素
    (三) 數(shù)據(jù)來(lái)源
四、上市保險(xiǎn)公司系統(tǒng)重要性識(shí)別及影響因素分析
    (一) MES模型實(shí)證結(jié)果
    (二) SRISK模型實(shí)證結(jié)果
    (三) GARCH-CoVaR模型實(shí)證結(jié)果
    (四) 保險(xiǎn)公司系統(tǒng)重要性影響因素
五、非上市保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)溢出預(yù)測(cè)
    (一) 非上市保險(xiǎn)公司的選取
    (二) 財(cái)務(wù)指標(biāo)的選取
    (三) 預(yù)測(cè)模擬結(jié)果
六、結(jié)論及建議



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