發(fā)布時間：2025-05-01 09:10

　　隨著科技的不斷發(fā)展,金融市場的日漸繁榮,程序化交易的出現(xiàn)使得人工交易模式逐漸被替代。我國在程序化交易領(lǐng)域起步較晚,但也得到了越來越多投資者的認可。交易模型的設(shè)計是國內(nèi)外學(xué)者們研究的重點之一,投資者們可以通過代碼來設(shè)計出符合自己交易理念的模型來完成交易。目前我國程序化交易的使用者以大型機構(gòu)為主,個人使用者極少。因此,通過研究程序化交易設(shè)計出模型,可以為投資者提供一定的實踐和教育意義。本文以菜籽油期貨為對象,進行程序化交易模型的設(shè)計,可分為以下幾個部分。第一部分首先介紹了程序化交易的背景和選擇菜籽油期貨作為程序化交易模型應(yīng)用對象的意義以及國內(nèi)外相關(guān)研究文獻,然后闡述了文章的研究思路和研究方法。第二部分對程序化交易和程序化交易國內(nèi)外應(yīng)用現(xiàn)狀等相關(guān)內(nèi)容進行介紹,并對菜籽油期貨程序化交易的可行性進行分析。第三部分闡述了MA指標和KDJ指標并進行了程序化交易策略設(shè)計,然后進行回測檢驗,結(jié)合效果選取合適的k線周期。第四部分的核心內(nèi)容是研究分析上述的模型的運行結(jié)果。實踐結(jié)果表明基于KDJ指標設(shè)計的交易策略效果要遠高于MA指標的交易策略,也能更好地滿足實際投資者的需求,也更具實用性與有效性。

【文章頁數(shù)】：55 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖2.2紐交所程序化交易活躍機構(gòu)排名統(tǒng)計

其中,摩根斯坦利、高盛、巴克萊資本是運用程序化交易模式最頻繁的機構(gòu)。在NYSE中應(yīng)用程序化交易前20名最活躍機構(gòu)詳細資料如圖2.2所示。2.2.2國內(nèi)應(yīng)用現(xiàn)狀

圖2.3菜油行情走勢圖

其次,選擇行情走勢流暢連貫的品種。如果品種受外盤和個別資金控制等因素影響太大,經(jīng)常會出現(xiàn)跳空高開或跳空低開等異常現(xiàn)象,走出完全沒有規(guī)律的走勢,在這種品種上建立模型,會影響交易策略的有效性,使交易盈利大打折扣。只有避開這樣的行情品種,才便于編寫策略和預(yù)測價格走勢,從而捕捉趨勢,獲得....

圖3.1菜籽油期貨2020年2月4號到2020年6月25日MA指標

移動平均線的通常應(yīng)用方法為:出現(xiàn)金叉時,即發(fā)出買入信號,金叉就是短期均線上穿長期均線。出現(xiàn)死叉時,即發(fā)出賣出信號,死叉就是短期均線下穿長期均線。因為各個標的物類型不同.均線交叉的參數(shù)設(shè)置都需要因地制宜.不能一概而論。MA曲線如圖3.1所示。3.1.2基于MA指標的程序化交易策略....

圖3.2菜籽油期貨2020年2月4日到2020年6月25日KDJ指標

KDJ曲線如圖3.2所示。3.2.2基于KDJ指標的程序化交易策略設(shè)計

本文編號：4042023