利用有限維不可約二重隨機(jī)游動(dòng)模型近似了美式回望期權(quán)問題的最優(yōu)停時(shí).采用對(duì)最優(yōu)停時(shí)問題的"連續(xù)修正"方法,刻畫了價(jià)格變量的正態(tài)累積概率,從而給出了美式回望期權(quán)的提前實(shí)施邊界,得到了美式回望期權(quán)的分解公式.最后用數(shù)值仿真模擬了分解公式中提前實(shí)施期權(quán)金在期權(quán)最優(yōu)實(shí)施邊界上漸近的有效性. 

【文章來源】：寧夏大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2019,40(04)

【文章頁數(shù)】：9 頁

【部分圖文】：

ρ=0.1,0.25,1.0,2.0時(shí)最優(yōu)實(shí)施邊界的漸近情況

美式回望履約看跌期權(quán)在最佳 實(shí)施邊界上的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)(r>q)

美式回望履約看跌期權(quán)在最佳 實(shí)施邊界上的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)(r=q)


本文編號(hào)：3023152