本文研究了股指期權(quán)的風險度量問題,采用VaR方法對上證50ETF期權(quán)的標的物進行了實證研究,討論了上證50ETF期權(quán)的風險管理,并提出了相應(yīng)建議,對今后股指期權(quán)的風險管理與我國金融衍生品市場的發(fā)展具有重要的參考意義。本文利用半?yún)��?shù)法、歷史模擬法和蒙特卡羅法分別對標的物上證50ETF進行了實證研究,比較分析了三種方法得到的VaR結(jié)果,其中半?yún)��?shù)法運用廣義Pareto分布對尾部數(shù)據(jù)進行擬合,得到的實證結(jié)果最佳。

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
一、研究背景
二、理論分析
三、實證分析
    (一)實證數(shù)據(jù)
    (二)數(shù)據(jù)檢驗
    (三)主要結(jié)果與分析
    (四)有效性檢驗
四、結(jié)論與政策建議



本文編號：3959941