期權定價作為期權交易的核心部分,經(jīng)過多年的研究已取得豐碩成果。文章基于創(chuàng)新的視角,從理論分析和應用研究兩個方面回顧期權定價模型的發(fā)展歷程,以Black-Scholes模型和標準二叉樹模型為基礎,詳細梳理期權定價模型的改進,并對相關模型的特點進行了總結,展示國內外學者的主要研究成果。

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【部分圖文】：

圖1.1、內容

基于調和穩(wěn)態(tài)均值回復模型的VIX時間序列及其期權定價研究11文獻綜述S&P500與VIX相關研究基于隨機參數(shù)的仿射調和穩(wěn)態(tài)過程的期權定價隨機參數(shù)的仿射調和穩(wěn)態(tài)模型基于均值回復情緒模型的期權定價仿射跳模型研究VIX特征研究內在時間與Lévy過程研究與VIX相關的其他研究有限跳與無限....

本文編號：4033536