中國原油期貨融入國際市場了嗎?——基于國內外原油期貨價格聯動實證研究
發(fā)布時間：2025-06-24 02:13
本文利用VAR模型、JJ協整檢驗、Granger因果檢驗等計量方法,對我國新上市的原油期貨與國際原油期貨的交叉影響及價格聯動效應進行了實證研究。結果表明:我國原油期貨價格與國際原油期貨價格之間互為顯著的Granger因果關系,上海原油期貨已經與國際原油價格接軌并對國際原油期貨價格產生一定影響力,同時上海原油價格的收益率具有較強的本地特色。
【文章頁數】：7 頁
【文章目錄】：
一、引言
二、理論與文獻綜述
三、實證分析
（一）變量的選取及樣本的處理
（二）數據相關系數及平穩(wěn)性檢驗
（三）協整檢驗
（四）格蘭杰因果關系檢驗及VAR建模分析
四、結論與建議
本文編號：4052342
【文章頁數】：7 頁
【文章目錄】：
一、引言
二、理論與文獻綜述
三、實證分析
（一）變量的選取及樣本的處理
（二）數據相關系數及平穩(wěn)性檢驗
（三）協整檢驗
（四）格蘭杰因果關系檢驗及VAR建模分析
四、結論與建議
本文編號：4052342
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