線性模型是現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)中一類重要的模型,其廣泛的應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)、金融、工程技術(shù)等領(lǐng)域.在參數(shù)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)模型的建模分析過程中,統(tǒng)計(jì)學(xué)家主要研究模型的參數(shù)估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)以及對(duì)未來觀察值的預(yù)測(cè)等統(tǒng)計(jì)推斷問題.相比較,對(duì)參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)及未來觀察值的預(yù)測(cè)問題更多的是依賴于參數(shù)估計(jì)的結(jié)果,因此對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)在整個(gè)建模分析過程中起到重要的作用,得到統(tǒng)計(jì)學(xué)家的高度重視.本文主要針對(duì)線性模型中誤差方差基于W,LR和LM檢驗(yàn)的預(yù)檢驗(yàn)估計(jì)的優(yōu)良性進(jìn)行分析.首先,針對(duì)具有正態(tài)分布的線性模型,當(dāng)約束條件不能確定時(shí),基于W,LR和LM檢驗(yàn)分別給出了模型誤差方差的預(yù)檢驗(yàn)估計(jì),同時(shí)得到了預(yù)檢驗(yàn)估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)的顯式表達(dá)式,并基于理論比較,數(shù)值計(jì)算方法對(duì)三個(gè)估計(jì)的優(yōu)良性進(jìn)行了分析,得到各個(gè)估計(jì)最優(yōu)的條件.其次,考慮到在實(shí)際經(jīng)濟(jì)和金融問題中模型誤差通常服從多元t分布,為此結(jié)合多元t分布下三個(gè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的性質(zhì),進(jìn)一步提出了誤差方差基于W,LR和LM檢驗(yàn)的預(yù)檢驗(yàn)估計(jì),同時(shí)考察各個(gè)估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn),并通過數(shù)值計(jì)算和模擬分析對(duì)理論結(jié)果進(jìn)一步論證.最后,對(duì)本文的研究內(nèi)容進(jìn)行了總結(jié),并對(duì)下一步的工作進(jìn)行了展望.

【文章頁數(shù)】：43 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1 緒論
    1.1 模型介紹
    1.2 預(yù)檢驗(yàn)估計(jì)研究現(xiàn)狀
    1.3 本文的研究內(nèi)容及結(jié)構(gòu)
2 正態(tài)線性模型中基于三個(gè)大樣本檢驗(yàn)的誤差方差預(yù)檢驗(yàn)估計(jì)優(yōu)良性分析
    2.1 引言
    2.2 估計(jì)及其風(fēng)險(xiǎn)
    2.3 風(fēng)險(xiǎn)比較
        2.3.1 理論分析
        2.3.2 數(shù)值分析
3 多元t分布中基于三個(gè)大樣本檢驗(yàn)的誤差方差預(yù)檢驗(yàn)估計(jì)優(yōu)良性分析
    3.1 引言
    3.2 估計(jì)及其風(fēng)險(xiǎn)
    3.3 優(yōu)良性分析
        3.3.1 理論分析
        3.3.2 數(shù)值計(jì)算
        3.3.3 模擬分析
4 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
附錄
    攻讀碩士學(xué)位期間完成的論文
    攻讀碩士學(xué)位期間參與的科研項(xiàng)目
致謝



本文編號(hào)：4047982