主成分回歸以其能夠有效的降低維數(shù),克服回歸問題中的自變量高度相關(guān)而產(chǎn)生的分析困難,而得到廣泛的利用。近似規(guī)劃法則是求解非線性優(yōu)化問題的一種有效工具。本文以主成分分析為主導(dǎo)思想,立足于兩電力市場(chǎng)下,采用主成分回歸法確定期權(quán)定價(jià); 同時(shí)運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)收益率的概念,通過近似規(guī)劃法研究了電量在期權(quán)市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)的分配問題。 首先,論文運(yùn)用最優(yōu)停止理論以及求解Shell 包方法,針對(duì)美式期權(quán)的最小二乘仿真定價(jià)方法在求解過程中出現(xiàn)的不足之處——假設(shè)期權(quán)在當(dāng)前不可執(zhí)行,運(yùn)用主成分分析理論,創(chuàng)新的提出美式期權(quán)的主成分仿真定價(jià)方法,該法彌補(bǔ)最小二乘方法的不足,并在回歸時(shí)盡可能的提取有效信息,使得仿真更快的收斂到準(zhǔn)確結(jié)果。 其次,論文在構(gòu)建現(xiàn)貨市場(chǎng)中的發(fā)電商競(jìng)價(jià)模型時(shí),考慮了發(fā)電商的單位成本、最高報(bào)價(jià)、預(yù)測(cè)現(xiàn)貨市場(chǎng)出清電價(jià)、低于和等于市場(chǎng)出清價(jià)格競(jìng)價(jià)成功的兩種可能性概率,同時(shí)結(jié)合不完全信息博弈理論,提出一個(gè)具有一定新意的發(fā)電商現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)策略的。 最后,論文建立了電價(jià)相互影響的期權(quán)合同市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)兩層模型,提出了求解發(fā)電商在兩市場(chǎng)中進(jìn)行電量分配的近似規(guī)劃算法...

【文章頁數(shù)】：54 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1 緒論
    1.1 引言
    1.2 兩電力市場(chǎng)中發(fā)電商報(bào)價(jià)研究概況
    1.3 電力期權(quán)概述
    1.4 論文研究的創(chuàng)新點(diǎn)
    1.5 論文的結(jié)構(gòu)
2 期權(quán)定價(jià)模型和期權(quán)價(jià)格
    2.1 期權(quán)定價(jià)方法概述
    2.2 最優(yōu)停止理論
    2.3 美式期權(quán)的仿真定價(jià)
    2.4 本章小結(jié)
3 現(xiàn)貨市場(chǎng)下發(fā)電商競(jìng)價(jià)模型及基本報(bào)價(jià)策略
    3.1 發(fā)電商在現(xiàn)貨市場(chǎng)競(jìng)價(jià)上網(wǎng)的過程
    3.2 發(fā)電商在現(xiàn)貨市場(chǎng)中的主要競(jìng)價(jià)模型
    3.3 發(fā)電商在現(xiàn)貨市場(chǎng)中的主要報(bào)價(jià)策略
    3.4 本章小結(jié)
4 兩電力市場(chǎng)中發(fā)電商交易電量分配模型
    4.1 現(xiàn)貨市場(chǎng)競(jìng)價(jià)模型構(gòu)建
    4.2 期權(quán)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)模型構(gòu)建
    4.3 電價(jià)相互影響的期權(quán)合同市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)
    4.4 電量分配算法步驟
    4.5 本章小結(jié)
5 在兩電力市場(chǎng)中發(fā)電商報(bào)價(jià)及電量分配算例
    5.1 在兩電力市場(chǎng)中發(fā)電商報(bào)價(jià)
    5.2 兩電力市場(chǎng)下電量分配
    5.3 算例結(jié)果分析
    5.4 本章小結(jié)
全文總結(jié)與展望
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄1:攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表論文目錄
附錄2:攻讀碩士學(xué)位期間完成的科研項(xiàng)目



本文編號(hào)：4039173