文章通過構(gòu)建石油出口國和石油進(jìn)口國的面板數(shù)據(jù),分別考察國際石油價格波動對石油進(jìn)口國匯率和石油出口國匯率的影響,并建立預(yù)測模型進(jìn)行面板回歸預(yù)測。結(jié)果顯示,石油出口國的實際石油價格與實際有效匯率間存在協(xié)整關(guān)系,石油價格上升給本幣帶來升值壓力,但石油價格與石油進(jìn)口國匯率不存在協(xié)整關(guān)系;利用石油出口國實際有效匯率與其協(xié)整關(guān)系預(yù)測值之間的偏差來預(yù)測實際有效匯率未來的變動量時,變動期數(shù)k越小,預(yù)測效果越好。

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