極值理論是統(tǒng)計學的一個分支,在金融、保險、環(huán)境科學等許多領域有著廣泛的應用.極值理論中的主要研究對象為極值分布,而尾指數(shù)常用來刻畫極值分布的尾部特征,在理論研究和實際應用中都起著十分重要的作用.本文立足于Pareto型分布的尾指數(shù)展開討論.首先考慮協(xié)變量和響應變量均是完整情形下,通過局部線性方法對尾指數(shù)進行了參數(shù)估計;其次,在響應變量被隨機右刪失且協(xié)變量完整情形下,假設刪失變量也服從Pareto型分布,結(jié)合局部未刪失權(quán)重得到了尾指數(shù)的估計.論文中不僅證明了兩種情形下的估計均具有良好的漸近性質(zhì),滿足相合性和漸近正態(tài)性,而且還利用隨機模擬進一步驗證了估計量的擬合效果.

【文章頁數(shù)】：55 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

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Ｘ??圖４．６有效刪失比例為３３．３％時，對ｌ／ａｉ（ｘ）的估計??如圖４．６、圖４．７、圖４．８所示，實線表示的是７ｉ⑷＝＆的真實值，虛線表示的是用??本文的方法做出的估計值．可以看出，我們的估計和真實值的曲線形狀相符合，并且偏差較??�。�??２６??

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本文編號：4004655