現(xiàn)代經(jīng)濟學理論將宏觀經(jīng)濟看作一個具有動態(tài)隨機特征的復雜系統(tǒng)。系統(tǒng)隨著個體的反應而變動,個體隨系統(tǒng)的變動而進一步地做出反應。在這種反饋-負反饋經(jīng)濟機制的影響下,變量容易表現(xiàn)出非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)特征,也容易形成相互之間長期協(xié)同的復雜關聯(lián)關系。協(xié)同積分理論提供了對非平穩(wěn)數(shù)據(jù)建模的基礎方法,已經(jīng)得到了較為充分的研究和廣泛的應用。但是由于經(jīng)濟系統(tǒng)本身的復雜性,一些得到經(jīng)濟理論和實踐經(jīng)驗支持的重要協(xié)同積分關系可能會被協(xié)同積分檢驗所拒絕,進而無法借助協(xié)同積分理論來分析。隨著經(jīng)濟數(shù)據(jù)不斷呈現(xiàn)出新的特征以及對經(jīng)濟數(shù)據(jù)的認識得到不斷深入,參數(shù)模型在分析復雜協(xié)同積分關系問題上有時會表現(xiàn)出一定的局限性。而憑借著良好的擬合能力,非參數(shù)核回歸方法在復雜協(xié)同積分關系的擬合上具有獨特的優(yōu)勢。論文借助非參數(shù)核回歸方法,為一些原本很難分析和原本需要許多不同類型參數(shù)模型來分析的復雜協(xié)同積分關系提供了一個簡捷而穩(wěn)健的研究工具,拓展了協(xié)同積分理論的研究范圍�？紤]到當前中國經(jīng)濟正處于外部環(huán)境深刻變化和內部結構優(yōu)化調整的復雜局面當中,在現(xiàn)階段為復雜協(xié)同積分系統(tǒng)提供有效的實證研究工具,具有重要的現(xiàn)實意義。論文首先梳理了協(xié)同積分研究的理論工具...

【文章頁數(shù)】：164 頁

【學位級別】：博士

【文章目錄】：
內容摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 背景
    1.2 研究的主要內容
    1.3 研究的重點、主要意義和主要創(chuàng)新之處
第2章 文獻綜述
    2.1 協(xié)同積分理論的提出
    2.2 協(xié)同積分理論的發(fā)展
    2.3 非參數(shù)核回歸方法在協(xié)同積分理論中的應用
    2.4 文獻綜述小結
第3章 協(xié)同積分理論與核回歸方法概述
    3.1 協(xié)同積分理論中一些重要概念的界定
        3.1.1 平穩(wěn)過程和非平穩(wěn)過程
        3.1.2 時間序列中的趨勢
        3.1.3 協(xié)同積分理論的基本概念
    3.2 單位根檢驗
        3.2.1 單位根過程
        3.2.2 泛函中心極限定理
        3.2.3 單位根檢驗的設計
    3.3 協(xié)同積分系統(tǒng)的模型設定
        3.3.1 協(xié)同積分的誤差修正表示
        3.3.2 協(xié)同積分的三角表示
        3.3.3 協(xié)同積分的共同趨勢表示
    3.4 協(xié)同積分體系的估計與檢驗
        3.4.1 基于最小二乘法的協(xié)同積分參數(shù)估計
        3.4.2 基于回歸殘差的協(xié)同積分檢驗方法
        3.4.3 基于極大似然法的協(xié)同積分參數(shù)估計
    3.5 時間序列分析中變結構的建模
        3.5.1 對變結構現(xiàn)象的認識和建模
        3.5.2 變結構現(xiàn)象的存在性檢驗
        3.5.3 變結構現(xiàn)象與平穩(wěn)性檢驗
        3.5.4 含變結構協(xié)同積分系統(tǒng)的建模研究
    3.6 利用參數(shù)模型研究復雜協(xié)同積分關系時遇到的問題
    3.7 核回歸方法
        3.7.1 核回歸模型
        3.7.2 可加模型
    3.8 核回歸方法在協(xié)同積分理論中的應用初探
        3.8.1 基于核回歸方法研究協(xié)同積分問題的模型設定
        3.8.2 核回歸估計值的統(tǒng)計性質
        3.8.3 局部極限定理
        3.8.4 與核回歸方法對應的協(xié)同積分檢驗的設計思想
第4章 非線性協(xié)同積分系統(tǒng)的非參數(shù)建模
    4.1 基于核回歸方法對非線性協(xié)同積分系統(tǒng)的建模過程
        4.1.1 核回歸方法對協(xié)同積分系統(tǒng)建模的一般步驟
        4.1.2 非參數(shù)回歸方法的分析框架與參數(shù)框架的不同
    4.2 非參數(shù)核回歸中的偽回歸診斷
        4.2.1 協(xié)同積分估計的偽回歸風險和協(xié)同積分檢驗的取偽風險
        4.2.2 基于殘差的模型診斷方法
    4.3 基于非參數(shù)模型殘差的協(xié)同積分檢驗
        4.3.1 非線性協(xié)同積分關系檢驗的檢驗模型
        4.3.2 非線性協(xié)同積分關系檢驗的檢驗統(tǒng)計量
    4.4 核回歸方法估計和檢驗功效的模擬研究
        4.4.1 實驗設計
        4.4.2 核回歸方法對協(xié)同積分關系的估計擬合能力
        4.4.3 聯(lián)合檢驗方法對協(xié)同積分關系的檢驗功效
    4.5 小結
第5章 變結構協(xié)同積分系統(tǒng)的非參數(shù)建模
    5.1 基于非參數(shù)方法對變結構協(xié)同積分關系的估計研究
    5.2 基于時變非參數(shù)模型的協(xié)同積分關系檢驗
        5.2.1 變結構協(xié)同積分關系檢驗的檢驗模型
        5.2.2 變結構協(xié)同積分關系檢驗的檢驗統(tǒng)計量
    5.3 核回歸方法估計和檢驗功效的模擬研究
        5.3.1 實驗設計
        5.3.2 時變非參模型對協(xié)同積分關系的估計擬合能力
        5.3.3 廣義局部DW檢驗對協(xié)同積分關系的檢驗功效
    5.4 小結
第6章 貨幣投放、經(jīng)濟增長、對外貿(mào)易間協(xié)同分關系的研究
    6.1 貨幣供應量與經(jīng)濟總產(chǎn)出的協(xié)同關系研究
        6.1.1 貨幣理論的相關背景
        6.1.2 數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計分析
        6.1.3 建模分析
    6.2 經(jīng)濟增長與進口總值的協(xié)同關系研究
        6.2.1 進口貿(mào)易的相關理論背景
        6.2.2 數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計分析
        6.2.3 建模分析
    6.3 小結
第7章 結論與展望
    7.1 主要結論
    7.2 不足與展望
參考文獻
在學期間發(fā)表的學術論文與研究成果
后記



本文編號：4036008