在保險(xiǎn)活動(dòng)中,再保險(xiǎn)起著至關(guān)重要的作用.而再保險(xiǎn)合同的簽訂是由保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人共同決定的,并且雙方具有相互沖突的利益關(guān)系.因此越來越多的學(xué)者開始考慮保險(xiǎn)雙方的共同利益.本文首先從保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人的共同利益出發(fā),假設(shè)保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人風(fēng)險(xiǎn)損失的VaR取相同置信水平,以保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人風(fēng)險(xiǎn)總支出VaR的凸組合作為目標(biāo)函數(shù),在16種再保費(fèi)準(zhǔn)則下研究最優(yōu)的成數(shù)和止損再保險(xiǎn)策略,并得出了其最優(yōu)的參數(shù).然后,假設(shè)保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人風(fēng)險(xiǎn)損失的VaR取不同置信水平,以保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人風(fēng)險(xiǎn)損失VaR的凸組合作為目標(biāo)函數(shù),在Wang's保費(fèi)原則下研究滿足帕累托最優(yōu)的再保險(xiǎn)策略,得到了最優(yōu)的分出損失函數(shù)形式以及最優(yōu)參數(shù).

【文章頁數(shù)】：50 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
第一章 緒論
    §1.1 研究問題的背景及意義
    §1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    §1.3 本文結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
第二章 預(yù)備知識(shí)
    §2.1 再保費(fèi)準(zhǔn)則
    §2.2 實(shí)務(wù)中常見的再保費(fèi)形式
    §2.3 VaR的定義和性質(zhì)
第三章 相同置信水平下的最優(yōu)再保險(xiǎn)策略
    §3.1成數(shù)再保險(xiǎn)策略下的最優(yōu)參數(shù)
    §3.2 止損再保險(xiǎn)策略下的最優(yōu)參數(shù)
    §3.3 數(shù)值例子
    §3.4 結(jié)果對(duì)比
第四章 不同置信水平下的最優(yōu)再保險(xiǎn)策略
    §4.1 目標(biāo)函數(shù)下最優(yōu)分出損失函數(shù)形式
    §4.2 Wang's保費(fèi)原則下的最優(yōu)參數(shù)
第五章 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表或完成的論文
致謝



本文編號(hào)：4043084